根据资本资产定价模型，如果A证券的系统性风险是B证券的2倍，则A证券的必要收益率也是B证券的2倍。（　）

必要收益率 = 无风险收益率 + 贝塔系数 × (市场平均收益率 - 无风险收益率)。系统风险（Beta）是2倍，因为公式中还包含无风险收益率这一常数项，所以整体的必要收益率并非简单的2倍关系。